單位不給交保險，我們該如何給自己維權，請指導！

在單位工作快五年了，剛進來時就變相交收取名爲培訓費的800元押金，說爲單位服務四年後退還，現在服務是滿四年了，800元押金也已如數退還，也算是講信用。然而2008年新的勞動法出臺，要求各企事業單位必須爲員工交保險，以保障勞動者的合法權利，可我們卻並未享受到相應的權利。服務了那麼久，卻對自己的`未來一點保障，一點安全感都沒有，請問想關法律人士，我們該如何維護我們的權利，如果要維權，我們該去找當地的什麼部門，該如何來走維權的路呢？請專家給點指導意見，萬分感謝！